2 Tag Rsi Handelsstrategie

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Trading-Beispiele Die folgende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, zu vermeiden Kurvenanpassung, die die Chancen auf Erfolg in der Zukunft sinkt. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten die Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI-Bewegungen unterhalb von 5 bewegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 bewegt wird. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und falsche Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal: How to Day Handel mit dem RSI Wie Tag Handel mit dem RSI In diesem Artikel werden wir decken einen der beliebtesten Oszillatoren der relative Stärke Index (RSI). Sie haben wahrscheinlich eine Reihe von allgemeinen Artikeln über die RSI jedoch gelesen, in diesem Beitrag werde ich präsentieren vier Handelsstrategien, die Sie verwenden können, wenn Day-Trading. Bevor wir in die Strategien eintauchen, können wir uns zuerst mit dem RSI-Indikator auseinandersetzen. Relative Strength Index Definition Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten Indikatoren auf dem Markt. Wenn Sie sich über einen Markt Techniker Schulter gibt es ein paar Indikatoren, die sich ziemlich häufig: MACD. Einfachen gleitenden Durchschnitt. Volumen und nicht zuletzt der RSI. Der RSI ist eine grundlegende Maßnahme, wie gut eine Aktie gegen sich selbst durch den Vergleich der Stärke der bis Tage gegen die Tage nach unten durchführt. Diese Zahl wird berechnet und hat einen Bereich zwischen 0 und 100. Ein Wert über 70 wird als bullish, während ein Wert unter 30 ist ein Hinweis auf die Bearishness. Relative Strength Index Formel Der RSI wurde von J. Welles Wilder entwickelt und detailliert in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems im Juni 1978. Für alle Hardcore-Techniker, unten ist die relative Stärke Index Formel: Die Voreinstellung für den RSI ist 14 Tage, so würden Sie berechnen die relative Stärke Index Formel wie folgt: 1,25 (Durchschnittlich über die letzten 13 Bars). Relative Stärke 1.50 .75 2 RSI 100 - 100 (12) 66.67 Nun, da wir die relative Stärke-Index-Formel kennen, können wir analysieren, wie Tatsächlich nutzen diese leistungsstarke Indikator. Die meisten Händler nutzen die relative Stärke Index einfach durch den Kauf einer Aktie, wenn der Indikator trifft 30 und Verkauf, wenn der Indikator 70 Treffer. Denken Sie daran, dass, wenn Sie kaufen und verkaufen basierend auf dieser Strategie Sie verlieren GELD. Der Markt belohnt niemand für den Handel der offensichtlichen. Nun, dass bedeutet nicht, dass einfache Methoden nicht funktionieren, aber einfache Methoden, die alle anderen sind, haben wirklich niedrige Chancen. Psychologie hinter dem Relative Strength Index Double Bottom Signal Der erste Preis Boden wird auf schweres Volumen, das auftritt, nachdem die Aktie wurde in einem starken Aufwärtstrend für einige Zeit. Dies ist der Grund, wie unten erwähnt, dass der RSI über eine beträchtliche Zeitdauer über 30 war. Nach dem ersten Preisverkauf, der ebenfalls zu einem Bruch von 30 auf dem RSI führt, wird die Aktie eine Snap-back-Rallye haben. Diese Rallye ist kurzlebig und wird von einer weiteren Snap-Back-Reaktion gefolgt, die den Tiefpunkt des ersten Bodens durchbricht. Dieses zweite Tief ist, wo Anschläge von der ersten Reaktion niedrig laufen. Kurz nach dem Brechen des Tiefs durch ein paar Zecken. Beginnt die Aktie scharf zu sammeln. Dieses zweite Tief bildet nicht nur eine doppelte Unterseite auf der Preisliste. Sondern auch der relative Festigkeitsindex. Der Grund, warum diese zweite Rallye die Beine hat, ist, dass (1) die schwachen Longs aus ihrer Position bei der zweiten Reaktion gestoppt wurden und (2) die neuen Shorts aus ihrer Position herausgedrückt werden. Die Kombination dieser beiden Kräfte erzeugt scharfe Rallyes in einem sehr kurzen Zeitrahmen. RSI richtig bedienen Viele Benutzer des RSI gehen falsch davon aus, dass Sie Aktien mit der höchsten relativen Stärke kaufen sollten. Dieser Schlüssel zur Verwendung der relativen Stärkeindexformel ist es, Bestände zu finden, die gerade aus einem seitlichen Bereich mit relativer Stärke im Vergleich zu den Indizes brechen. Die Zeit, um eine Aktie zu verkaufen ist, wenn die Aktie deutlich aus dieser Basis mit einem überkauften RSI gelesen hat. Day Trading mit dem Relative Strength Index Die wichtigsten Komponenten, die Sie in einem gültigen RSI bottom sehen möchten, sind die folgenden: Double bottom (RSI Treffer bei oder unter 30 zweimal innerhalb von 1 Stunde jeder Unterseite) Hohe Lautstärke auf erste Preis unten Die erste untere auf Ist der relative Festigkeitsindex die erste Berührung von 30 oder weniger auf dem RSI in den letzten 39 Takten (repräsentiert einen halben Handelstag auf dem 5-Minuten-Chart, fühlen Sie sich frei, das Taktintervall zu ändern, um Ihren Handelszeitrahmen widerzuspiegeln) Relative Strength Stop Placement Bei allen Trades müssen Sie eine ordnungsgemäße Risikomanagement, so Stopps sind von entscheidender Bedeutung. Sie werden Ihre Stop über 0,2 -4 unterhalb der zweiten Unterseite dieser Formation setzen. In der Theorie, wenn die Squeeze begonnen hat, hat die Aktie kein Geschäft verletzt die zweite Unterseite niedrig. RSI Profit Targets Trader sollten ein genaues Auge auf Zeit Ampere Umsatz zu sehen, wenn das Band beginnt verlangsamt, um die Hälfte oder die ganze Position zu verlassen. Denken Sie daran, die Reaktion aus einer RSI-Doppelboden ist scharf und schnell. Trading-Strategien mit dem RSI-Indikator Obwohl der RSI ein effektives Instrument ist, ist es immer besser, den RSI mit anderen technischen Indikatoren zu kombinieren, um Handelsentscheidungen zu validieren. Die Strategien, die wir im nächsten Abschnitt dieses Artikels behandeln wird Ihnen zeigen, wie die Anzahl der falschen Signale so weit verbreitet auf dem Markt zu reduzieren. 1 - RSI MACD In dieser Handelsstrategie kombinieren wir den RSI-Indikator mit dem sehr populären MACD. Wir treten in den Markt ein, wenn wir ein überkauftes oder überverkauftes Signal vom RSI erhalten, das vom MACD unterstützt wird. Wir schließen unsere Position, wenn eine der beiden Indikatoren ein Ausgangssignal liefert. Dies ist das 10-Minuten-Diagramm von IBM vom 12.-16. Juni 2015. In diesem Beispiel zeigen die grünen Kreise die Momente, in denen Eingangssignale von beiden Indikatoren und die roten Kreise unsere Ausgangspunkte bezeichnen. Ein bisschen mehr als eine Stunde nach dem Morgen öffnen wir den relativen Stärkeindex, der einen überverkauft Zustand verläßt, der ein freies Kaufsignal ist. Die nächste Periode, sehen wir die MACD führen eine bullish Crossover unser zweites Signal. Da wir zwei passende Signale von den Indikatoren haben, gehen wir lange mit IBM. Wir scheinen am Anfang eines stetigen zinsbullischen Trends zu sein. Fünf Stunden später sehen wir, dass der RSI gerade für einen Moment in das überverkaufte Territorium eindringt. Da unsere Strategie nur ein Verkaufssignal braucht, schliessen wir den Handel auf Basis des RSI-Überverkaufs. Diese Position generiert 2,08 Gewinn pro Aktie für ca. 6 Stunden der Arbeit. 2 - RSI MA Cross In dieser Trading-Strategie werden wir den RSI mit dem gleitenden Durchschnitt Cross-Indikator. Für die gleitenden Durchschnittswerte verwenden wir die 4-Perioden - und 13-Perioden-MAs. Wir kaufen oder verkaufen die Aktie, wenn wir ein RSI überkaufen oder überverkauft Signal mit einem unterstützenden Crossover der gleitenden Durchschnitte entsprechen. Wir halten die Position, bis wir das entgegengesetzte Signal von einem der beiden Indikatoren oder eine Divergenz auf dem Chart erhalten. Darüber hinaus möchte ich etwas über die MA Kreuz Ausgangssignale zu klären. Ein regulärer Crossover aus dem gleitenden Durchschnitt reicht nicht aus, um einen Trade zu beenden. Ich empfehle, auf eine Kerze zu warten, um über beide Linien des gleitenden Durchschnittskreuzes hinaus zu schließen, bevor Sie den Markt verlassen. Um diese Handelsstrategie zu veranschaulichen, schauen Sie bitte auf die folgende Tabelle: Dies ist die 15-minütige Tabelle von McDonalds vom 11.-14. August 2015. RSI tritt in den überverkauften Bereich mit der bärischen Lücke am Morgen des 12. Aug. Zwei Stunden später , Verlässt die RSI-Leitung das überverkaufte Gebiet, wodurch ein Kaufsignal erzeugt wird. Eine Stunde und eine Hälfte später hat die MA ein zinsbullisches Kreuz, das uns ein zweites langes Signal gibt. Wir kaufen McDonalds als Ergebnis von zwei passenden Signalen zwischen dem RSI und dem MA Cross. McDonalds tritt dann in einen starken bullish Trend und 4 Stunden später tritt der RSI die überkaufte Zone. Am Ende des Handelstages sehen wir eine bärische Divergenz zwischen dem RSI und dem McDonalds-Preis. Darüber hinaus geschieht dies im überkauften Bereich des RSI. Dies ist ein sehr starkes Ausgangssignal und wir schließen sofort unseren langen Handel ab. Dies ist ein deutliches Beispiel dafür, wie wir ein zusätzliches Signal vom RSI erreichen können, indem wir Divergenz als Ausgangssignal verwenden. Diese Long-Position mit MCD machte uns einen Gewinn von 2,05 je Aktie. 3 - RSI RVI Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie die relative Stärke Index mit dem relativen Vigor Index zu kombinieren. In diesem Setup werde ich den Markt nur dann betreten, wenn ich übereinstimmende Signale von beiden Indikatoren habe. Ich werde die Position halten, bis ich ein entgegengesetztes Signal von einem der Werkzeuge ziemlich direkt bekomme. Dies ist die 15-minütige Tabelle von Facebook vom 18. bis 23. September 2015. In diesem Beispiel nehmen wir zwei Positionen in Facebook. Zuerst erhalten wir ein überkauftes Signal vom RSI. Dann bricht die RSI-Leitung nach unten, was uns das erste Kurzsignal gibt. Zwei Perioden später haben die RVI-Linien ein bärisches Kreuz. Dies ist das zweite bärische Signal, das wir brauchen und wir kurz Facebook, an welchem ​​Punkt die Aktie zu fallen beginnt. Nach einem leichten Gegenzug, haben die RVI-Linien ein zinsbullisches Kreuz, das im zweiten roten Kreis hervorgehoben wird und wir schließen unsere Short-Position. Dieser Handel erzielte einen Gewinn von 77 Cent pro Aktie für etwas mehr als 2 Stunden Arbeit. Facebook beginnt dann nach 14.00 Uhr am 21. Leider sind die beiden Indikatoren nicht sagen, die gleiche Sache, so dass wir bleiben aus dem Markt. Später tritt der RSI in das überverkaufte Territorium ein. Ein paar Perioden später erzeugt der RSI ein zinsbullisches Signal. Nach zwei Perioden haben die RVI-Linien auch ein bullish Kreuz, das ist unser zweites Signal und wir nehmen eine lange Position in Facebook. Nur eine Stunde später beginnt der Preis nach oben. Beachten Sie, dass die RVI-Linien während der Preiserhöhung eine bärige Crossover versuchen, die mit den beiden blauen Punkten dargestellt wird. Glücklicherweise sind diese Versuche nicht erfolgreich und wir bleiben mit unserem langen Handel. Später hat das RVI schließlich ein bäriges Kreuz und wir schließen unseren Handel. Diese Long-Position mit FB akkumulierte 2,01 pro Aktie für 4 Stunden. Insgesamt erzielte die RSI RVI-Strategie auf Facebook 2,78 je Aktie. 4 - RSI Price Action Trading Dies ist ein Setup, das immer in Betracht gezogen werden sollte. Einige Händler mögen nicht überladene Diagramme und dieses Handelsaufbau könnte ihnen gut passen. Hier werde ich die RSI überkauft und überverkauft Signal in Kombination mit jedem Preis Aktion Indikation, wie zum Beispiel: Kerzenmuster, Chart-Muster. Trendlinien. Kanäle, etc. Um einen Handel geben, brauche ich ein RSI-Signal plus ein Preis-Aktionssignal Kerzenmuster, Chart-Muster oder Breakout. Ich halte jeden Handel, bis ich ein entgegengesetztes RSI-Signal bekomme, oder ich bekomme eine Preisaktion, dass die Aktienbewegung endet. RSI Price Action Trading Dies ist die 30-minütige Tabelle der Bank of America vom 4. bis 8. Mai 2015. Das Chartbild beginnt mit dem RSI im überkauften Gebiet. Nach einem Aufwärtstrend zeichnet das BAC-Diagramm die berühmten drei Kerne nach innen, die ein starkes bearish Potential haben. Mit der Bestätigung des Musters sehen wir, dass der RSI auch durch den überkauften Bereich zerfällt. Wir passen zu zwei bärischen Signalen und wir kürzen die BAC-Aktie. Der Preis beginnt nach einem leichten Anstieg. Das bringt uns in eine Situation, wo wir uns fragen, ob wir den Handel schließen sollten oder nicht. Glücklicherweise sehen wir eine hängende Kerze, die einen bärischen Zusammenhang hat. Wir halten unseren Handel und der Preis sinkt wieder. Betrachten Sie die drei blauen Punkte auf dem Bild. Diese einfachen Punkte sind genug, um unsere Abwärtstrendlinie zu bauen. Nachdem wir auf einem RSI-Signal und einem Kerzenmuster auf den Markt gekommen sind, haben wir jetzt eine bärische Tendenz zu folgen. Der Trend widersteht dem Preis (gelber Kreis) und wir sehen einen weiteren Tropfen zu unseren Gunsten. Später, nach dieser Abnahme, bricht BAC den bärischen Trend, der uns ein Ausgangssignal gibt. Wir schließen unsere Position mit BAC und wir sammeln unseren Gewinn. Dieser Handel machte uns 20 Cent pro Aktie. Welche RSI Trading-Strategie Ich glaube wirklich, dass der RSI gut mit dem RVI geht. In der RVI und relative Stärke Index Formel Beispiel finde ich Harmonie zwischen den beiden Indikatoren und die Art, wie sie glätten die Preisaktion. Darüber hinaus gibt die RVI klare Anzeichen, wenn der Markt ist Trend. Schlussfolgerung Der RSI ist ein Impulsindikator. RSI schwankt zwischen 0 und 100 mit überkauften und überverkauften Signalen. Messwerte über 70 werden als bullish. Werte unter 30 werden als bärisch eingestuft. Die Standard-RSI-Formel wird auf der Grundlage folgender Faktoren berechnet: Gewinne in den letzten 13 Perioden Aktuelle Gewinne Durchschnittlicher Verlust in den letzten 13 Perioden Aktuelle Verlustschätzungen Für den Handel mit RSI werden Stop-Loss-Aufträge empfohlen. RSI sollte mit anderen Handelswerkzeugen für eine bessere Signalinterpretation kombiniert werden. Einige der erfolgreichen RSI Trading-Strategien sind: RSI MACD RSI RS RS RSV RVI RSI Preis-Aktion RSI RVI sind die bessere Mannschaft beim Trading intraday. Verwandte PostWhy RSI Mai einer der besten kurzfristigen Indikatoren Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis-und Liquiditätsfilter, die alle benötigt Aktien über 5 Preise und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens von mehr als 250.000 Aktien. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir halten den Relative Strength Index (RSI) für eines der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie es zu benutzen, und den Wert, den es bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse. Leider sind wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die meisten Händler verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante, die so weit. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen zu verkürzen beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten gebaut. Bevor wir auf die eigentliche Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne in der Größenordnung seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Anwendung Indikator ist es, überkaufte und überverkaufte Bedingungen 8211 einfach gesagt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standardeinstellung für RSI die 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten mehr als elf Millionen Trades von 1195 bis 123010. Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnrückgang für alle Bestände während unserer Testperiode über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tagen und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen repräsentieren den Benchmark, den wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann die überkauften und überverkauften Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Messung, die über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir als überkauft und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1 betrachteten überverkauft. Wir haben diese Ergebnisse mit den Benchmarks verglichen, was wir hier gefunden haben: Oversold Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 10 übertrafen die Benchmark um 1 Tag (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0,49). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,14), 2 Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 lag deutlich über der Benchmark von 1 Tag (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,30), 2 Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch zugenommen hat. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 waren viel größer als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, usw. Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert zu erstellen 10. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 90 übertrafen die Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 95 lagen hinter der Benchmark zurück und waren 2 Tage später (-0,05) und 1 Woche später (-0,05) negativ. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage (-0,04), 2-Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verschlechterte sich dramatisch jeden Schritt des Weges. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 usw. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, zeigen im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Ebenfalls dargestellt ist, dass im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem die Aktien über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt gefiltert werden und der 2-Perioden RSI mit PowerRatings kombiniert wird. Abbildung 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Messung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Ist der Relative Strength Index in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er korrekt verwendet wird. Wir sagen 8220when korrekt verwendet8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI ist littleno Wert für diesen Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert, unsere Basis für unsere Entscheidungen in der quantitativen Forschung. Diese Philosophie erlaubt uns objektiv zu beurteilen, ob ein Trade eine gute Risiko-Chance bietet und was in der Zukunft passieren kann. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs unter Verwendung des 2-Perioden-RSI. ZB können größere Resultate gefunden werden, indem man mehrfache Tagesablesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und, sogar größere Resultate können erzielt werden, indem man die Messwerte mit anderen Faktoren kombiniert, wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Der RSI mit 2 Perioden ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie noch heute zu bestellen.